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光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号偏向大盘股指-190823
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看空上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指,观点较谨慎。今日(8月23日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-08-31 分享者:brette 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东兴证券-股市流动性周报:市场资金净流入转正,融资余额大幅增加-190826
  投资摘要:   本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流入转正,股市整体上涨。中国波指IVIX下跌,总体变动-1.34%,...[详细]
2019-08-31 分享者:wolftiandihui 作者:王宇鹏 评级: 页数:10 页
申万宏源-申万主动量化农林牧渔行业景气研究猪周期篇?#21495;?#26519;牧渔行业景气研究-190829
  主要内容:   在猪肉市场供给端方面,本篇报告选取猪肉定点屠宰企业屠宰量作为表观供给,从量化角度验证了猪产业供给端的整体传导机制。即饲料产量的变化引发玉米、豆粕?#20154;?#26009;价格的变化...[详细]
2019-08-30 分享者:lingqp 作者:杨国平,王湘,王承 评级: 页数:55 页
国信证券-行为金融学系列之?#27169;?#22522;于前景理论与彩票型股票偏好关系的增强策略改进-190830
  前景理论与心理账户   前景理论主要用于描述和预测人们在面临风险决策过程中表现与传统期望?#36947;?#35770;和期望效用理论不一致的行为解释。前景理论中投资者是损失厌恶、风险偏好非对称的。心理...[详细]
2019-08-30 分享者:100200300 作者:黄志文 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工衍生品研究:成分股分红对股指期货基差的影响-190829
  基差是股指期货研究中的重要因子,对交易机会的判断有重要作用   股指期货上市后丰富了投资者的风险管理工具、提高了金融市场的运行效率、促进了量化对冲等投资产品的发展。如何利用好股...[详细]
2019-08-30 分享者:kelise521 作者:林晓明,刘志成,李聪 评级: 页数:22 页
国盛证券-量化分析报告:掘金ETF,富国中证军工龙头ETF投资价值分析-190830
  中证军工龙?#20998;?#25968;基本面特征:中证军工龙?#20998;?#25968;包括主要军工集团下属公司和主营业务涉及军工产品和服务的其他上市公司,反映军工主题在A股整体表现,指数编制以军工股+军转民为结构,将直...[详细]
2019-08-30 分享者:tradermike 作者:叶尔乐,张润毅,刘富兵 评级: 页数:14 页
渤海证券-因子监测周报:基本面因子小幅回撤,技术面因子?#20852;?#21453;弹-190830
  核心观点:   上周,小市值因子跑赢大市值,基本面因子小幅回撤,技术面因子?#20852;?#21453;弹。推荐关注基本面因子、换?#33268;?#22240;子的投资机会。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场表现...[详细]
2019-08-30 分享者:shlhs 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
安信证券-FOF和资产配置周报:关注港股左侧机会,华夏证券公司ETF开始?#25216;?190824
  随着港股市场近期大幅下跌,市场估值从横向和纵向来看都已处于历史低位。从纵向来看,PE估值为9.38倍,处于过去十年中的28.74%的分位点,PB估值为1.01倍,处于5.36%...[详细]
2019-08-30 分享者:yangly 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标?#20113;?#21521;中小盘-190829
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(8月29日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2019-08-30 分享者:Jameslin 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-本周金股组合全面开花-190825
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-08-30 分享者:qrdragon 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-190829
  情绪面   今日A股3537只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停43只,自然跌停1只,分别占比1.22%和0.03%。涨停封板率为58.11%,连板率为20.3...[详细]
2019-08-30 分享者:13053918987 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标偏向中小盘-190828
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(8月28日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-08-29 分享者:kev1205 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190828
  情绪面   今日A股3537只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停54只,自然跌停3只,分别占比1.53%和0.08%。涨停封板率为71.05%,连板率为23.3...[详细]
2019-08-29 分享者:1101908508 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-190828
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.17%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.50%)涨幅最大,金融指数(-0...[详细]
2019-08-29 分享者:一介舞夫 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:上周反转、技术因子表现良好-190825
  上周反转、技术因子表现良好,beta因子走弱   上周反转、技术因子在各类股票池表现良好,beta因子在各类股票池出现回撤。小市值因子在沪深300成份股票池出现回撤,在其余股票...[详细]
2019-08-29 分享者:gsxx2011 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
华创证券-金融工程周报:量能背离,反弹高度有限,后市做多依旧需要等待-190825
  本周回顾   上周观点我们认为:基金?#21482;?#24615;减仓,后市依旧有下探空间,做多依旧需要等待。但是本周上证综指在政策与消息面刺激下上涨2.61%,表?#26234;?#20110;预期。本周领涨行业为:综合、传...[详细]
2019-08-29 分享者:zccamm 作者:王小川 评级: 页数:15 页
天风证券-海外文献推荐第101期-190828
  共同基金投资经理结构:其属性与基金收益表现   本文旨在探讨共同基金投资组合经理的结构,其属性对基金风险与收益表现的影响。首先,本文讨论了共同基金投资组合经理技能、基金业绩和A...[详细]
2019-08-29 分享者:eddiezhu 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:创业板指发出开?#20013;?#21495;-190827
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(8月27日)收盘后,创业板指RSRS择时模型指标上穿开仓阈...[详细]
2019-08-28 分享者:queenadelaide 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
长城证券-金融产?#20998;?#25253;?#21495;?#32654;市场?#20013;?#20302;迷,A股?#26377;?#28072;势-190826
  本期要点   全球贸易摩擦?#20013;?#21319;级,美国三大股指继续集体下跌:标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别下挫1.44%、1.83%和0.99%。A股?#26377;?#21069;一周周五趋势继续上涨。从...[详细]
2019-08-28 分享者:yanxt 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
国盛证券-量化分析报告:优选行业的底仓配置策略分析-190828
  本篇分析报告通过优化行业配置,利用组合优化方式构建具有稳定收益风险比的策略,为投资者提供一种可行的底仓配置思路。报告借鉴马丁J〃普?#25351;?#30340;《积极型资产配置指南》中对于经济金融周期...[详细]
2019-08-28 分享者:ttmoonzws 作者:刘富兵 评级: 页数:12 页
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孙悟空返水